交易所调整上证50ETF期权合约

2016年11月29日11:13  来源:中国证券报
 

  11月28日,上交所对上证50ETF期权所有未到期合约进行相应调整,成为非标合约。同时,上交所将重新挂牌新的上证50ETF期权标准合约。

  本次合约调整涉及合约单位、行权价格、合约交易代码和合约简称等内容。主要包括:一,合约单位调整:新合约单位=[原合约单位×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金红利(即每份0.053元)]。11月28日50ETF收盘价为2.460元,那么新合约单位为10000*2.460/(2.460-0.053)=10220。

  二,行权价格调整:新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位。以行权价为1.95、12月到期的合约为例,由于新合约单位调整为10220,那么新的行权价为1.95*10000/10220=1.908。

  三,合约交易代码调整:本次分红对2016年12月、2017年1月、2017年3月、2017年6月这四个到期月份合约产生影响,调整后期权合约交易代码的第12位由“M”调整为“A”,表示期权合约发生首次调整,第13至17位的行权价格不变,仍为原行权价格。

  四,合约简称调整:合约简称中的行权价格调整为新行权价格,并把最后的标志位调整为“A”(原来无标志位)。

  这意味着,投资者持有或28日开仓的上证50ETF期权合约的相关交易与结算均依据调整后的合约内容进行。非标合约存续期内,不再因合约标的价格的变化以及新的到期月份的到来而加挂新合约。记者 周松林

(责编:范晓琳、马玲玲)